Domkirkemuseet har til huse i den såkaldte Riddersal, der udgør overetagen af det imponerende Helligtrekongers Kapel. Kapellet blev indstiftet af kong Christian1. og dronning Dorothea i 1459 som helgen- og gravkapel. Bygningen er en af landets mest interessante fra sengotikken.
Riddersalen er et smukt, 4 fag stort overhvælvet rum. Midtersøjlen i rummet krones af et genanvendt bladkapitæl fra romansk tid, som i kvalitet udgør noget af det bedste romanske stenkunst på Sjælland.
Rummet blev knyttet til en ridderorden, som Christian 1. oprettede. Ordenen var oprindeligt en Jomfru Maria orden, og dens ordenstegn var en Jomfru Maria fremstilling båret af en kæde af elefanter. Ved reformationen forsvandt dyrkelsen af Jomfru Maria, og ordenen blev nedlagt. Allerede i 1580 genopstod den imidlertid; nu som det vi kender som Elefantordenen, der stadig er i brug i dag og uddeles til medlemmer af det danske kongehus samt udenlandske fyrstehuse og statsoverhoveder.
Betegnelsen Riddersalen kendes tilbage til 1832, men rummet har troligt fra starten været hjemsted for Christian1.s ridderorden, som den senere var det for Elefantordenen. Elefantordenens ordenssted er i dag på Frederiksborg Slot.
Salen rummede også i en årrække stiftets landemode (møde for stiftets provstier), og benævnes derfor undertiden Landemodesalen.